¿Tienes 2 monitores o 1 monitor y una TV?
Hay un "pequeño" problema con este juego (bueno, no sólo con este sino que es con los de Autumn Moon -A Vampyre Story y Ghost Pirates of Vooju Island-) si el ordenador tiene 2 salidas de vídeo conectadas y es que con DirectX la señal la manda siempre al segundo monitor. La única forma de solucionarlo es o bien desconectando/desactivando el segundo monitor o bien editando un archivo de configuración para hacer que use OpenGL, pero en este último caso hay otro problema añadido y es que se oye el sonido pero no se ven los vídeos (el juego sí se ve pero los vídeo no).
No sé si será tu caso...