Sólo tienes que conectar la psp a la ps3 via usb, despues te vas a la herramienta de tarjetas de memoria (no recuerdo como se llama exactamente) que esta dentro de la seccion de "juego" del xmb, abres la tarjeta de memoria virtual que creaste para poder guardar las partidas del FF, y seleccionas la partida que quieras copiar y le das a triángulo, por ultimo le das a copiar seleccionas la psp. Con eso deberia bastar...
Saludos!!!