Para quemar grasa, hay que hacer ejercicio aeróbico mantenido durante un cierto tiempo. Durante los primeros minutos haciendo footing lo único que quemas es glucosa, que es la primera reserva de energía que tiene el cuerpo. Cuando se van acabando las reservas primarias, el cuerpo va necesitando recurrir a otras fuentes de energía, hasta que por último empieza a tirar de la grasa, que es lo que a tí te interesa.
Para empezar a quemar grasa, tienes que estar un mínimo de 20-30 minutos de ejercicio. Por lo que puede que no estés quemando nada de grasa si corres 30 minutos. Intenta hacer footing con el ritmo todo lo bajo que tenga que ser para aguantar 45 minutos o así. Quemarás bastante más grasa, que es lo que quieres.
En cuanto a lo de que andando quemarías más... no te sabría decir hasta qué punto compensa una cosa la otra, pero sí que te digo que lo que te quiere decir tu amigo es eso, que para quemar grasa es preferible un ejercicio más suave pero prolongado en el tiempo, que uno intenso y más corto. Para construir músculo es lo contrario, ejercicios intensos en poco tiempo.