Yo tengo varios proyectos similares con pico PSU, una NES y una Xbox 360, además de otra 360 con una fuente SFX.
De primeras, olvídate de esos 250W, no los dan de manera continua ni de casualidad, fíjate una meta de hardware con un consumo de 120/140W. Igual con una HDPlex sí puedes hacerlo, con una PicoPSU china no. Para alimentarla, te hará falta un brick de 12v, en Aliexpress los tienes baratos, busca "12v 10a", de este palo:
https://es.aliexpress.com/item/32798856583.htmlEse te dará 120w, y te decía lo de los 120/140w, porque estos bricks más allá de los 10a (120W) son difíciles de encontrar, a la vez que caros. Para cosas más bestias, se utilizan este tipo de fuentes:
https://es.aliexpress.com/item/32811426376.htmlPero son grandes e internas, para lo que quieres no te van a valer.
Lo mejor que puedes meter es una buena APU, yo tengo montados un R3 2200G en la NES y un G4560 + GTX 1050 lp en una de las 360, eso sí, con una fuente HDPlex. Anteriormente en la NES tenía un A10-5800K y luego un A8 7600, el primero no lo recomiendo por cuestiones de temperatura.
Si tienes cualquier duda, por aquí estamos.