Según yo entendía, se guarda como pone ahí, en el gateway. Pero hay que pasarlo a la SD no por placer, sino porque cuando cambies de juego, te lo va a sustituir, gateway no entiende ni discrimina el juego que esta guardando, solo rellena la memoria que tiene preparada para eso.
Con la 2.0b1 vino el lio porque había problemas con los saves, y ya no te aseguro nada, pero lo ideal sería que aunque petará al moverlo del gateway a la sd, el save se quede en el cartucho y por tanto reiniciando puedas cargar, ya que no has cambiado de juego, no se si me explico.
De todas formas, eso debe ser transparante para el jugador, siempre home + x y pasar el jeugo a la sd, vayas a cambiar de sd o no