Si quereis empezar por el mundillo de la programación gráfica y los juegos, mi consejo es q aprendais a programar algo sencillo en C o C++, por ejemplo apredend OpenGL que da mucho juego y es relativamente sencillo de usar. Hay librerias, como el GLUT que os permiten hacer programas basados en OpenGL en 2 segundos.
Todo eso, programado para PC, claro, ya que es mas facil para empezar... despues, cuando ya tengais soltura, pues os meteis con la PSP o lo que haga falta, pero mi consejo es q empezeis por algo mas o menos asequible, como el PC.
PD: Segun he leido, la api gráfica del SDK de la psp es muy parecida a la de OpenGL, por tanto, aprender OpenGL para PC os puede ayudar a haceros una idea de como sera programar para la API de la psp.
PD2: Que yo sepa, a dira de hoy no se sabe utilizar esta api de la psp, pero tiempo al tiempo... si ya consiguen pintar en 2D, que pinten en 3D es cosa de dias... o meses :S