De momento para cambiar de juego tienes que apagar la PS2, por aqui he leido que para los muy "cansados" le puedes poner un mando a distancia a la PS2 con el boton "Reset" y le das desde el mando.
Lo de instalar juegos no puedo ayudarte ya que yo nunca los pienso pasar mediante la lente de la PS2, prefiero pasarlos via PC.
Lo del reproductor de DIVX, pues no me hagas mucho caso, pero creo que si tienes la PS2 sin chipear tienes que usar Cog Swap para poder meter la película, de todas formas yo nunca lo he usado, mi experiencia es sólo de leer muchos Posts.
1 Saludo