Te voy a decir como lo tengo yo.
Conecta la consola a la tarjeta de Red del PC, mediante el cable RJ45 (El que dices que es mas gordo que el del telefono xD)
Te vas a Inicio- Conexiones de Red (Nose como pondra, yo uso el Windows en ingles xD) te metes en la configuracion de la tarjeta de red con click en el raton derecho y propiedades.
Luego internet protocol TCP/Ip (Ya te dixo que lo tengo en ingles xD)
y ahora te voy a decir como lo tengo yo puesto, que si tu sigues estos pasos te funcionara tb.
En la primera casilla pones 192.168.0.1
En la segunda lo de serie 255.255.255.0
La tercera la dejas vacia
y en las de las DNS pon primaria 80.58.61.250
Secundaria 80.58.61.254 (Son de telefonica, te las he buscao x internet)
Ahora en la consola dejalo todo en automatico, menos la puerta de enlace, cambiala a 192.168.0.1
y las DNS pon las mismas que las de la tarjeta de red que te puesto arriba.
Y ya tendrias que estar en el live
Otra cosa, si usas cortafuegos (x ejemplo zonealarm, baja la seguridad a nivel medio) Un saludo
PD:

DDDD Se me an adelantado