A ver, en windows xp, te vas a inicio - ejecutar. Ahí pones cmd y le das a aceptar. Ése es el simbolo del sistema. Por defecto sale c:\Documents and settings\Nombre del usuario local>.
1º Pues bien, crea una carpeta en c:\ que se llame por ejemplo Megadrive, donde metas las roms (descomprimidas) y el archivo del picodriveds.nds.
2º Vete al símbolo del sistema, desde inicio-ejecutar.
3º Escribe c:\megadrive
4º Ahora si, escribe la orden: copy /b picodriveds.nds+sonic2.smd sonic2.nds
Sustituye sonic2 por la rom que quieras.
Espero que ahora esté más claro.