Bueno, yo he seguido los pasos y no me ha dado ningun problema, solo comentaros que al poner la dirreccion del PC no he puesto el [url]http://[/url] solo la dirreccion Ip directacmente, y le he dado a probar conexion, y no me ha dado ningun fallo, asi que esas dos cosas, podeis descartarlas.
Le habeis dado al boton de Start en el ProxyServer? yo es que no le dao ni a la pestaña de Ps3