Crea una conexion compartida a internet desde el PC.
Te aparecerá la conexion a redes inalambricas y la PSP podra detectarla.
Crea una conexion manual en la psp, escribe tu mismo la IP, los DNS. Siempre funcionan. Tambien puedes probar hacerla automaticamente pero puede que no la pille, depende del antivirus que uses y si has configurado el firewall.
Asegurate de abrir los puertos de la IP de la PSP para no tener limitaciones.