El disco de instalación de XP (y de practicamente cualquier S.O) es autoarrancable. Poniendo como unidad de inicio el cd/dvd y pulsando una tecla cuando te lo indique en pantalla debe de funcionar sin problemas
El Boot Menú es una opción tan valida como entrar en Bios, la cual por cierto es independiente del SO y se puede acceder SIEMPRE a la misma en el arranque, tengas o no algo instalado en el PC
Si no te arranca teniendo la secuencia de arranque correctamente, puede que ese cd de instalación esté defectuoso y no pueda leerlo el lector