En los madriles no conozco nada que se ajuste a lo que pides aparte del Rastro; y menos los jueves. Los mercadillos de la periferia creo que no venden videojuegos. La verdad es que en la capital andamos un poco "Aquí no hay playa,vaya, vaya" en temas de retroconsoleo.
Pásate, como dicen los compañeros, por los Cash; especialmente los de la zona sur y oeste de la ciudad. Suelen tener bastantes cosas muy a menudo, más que el Rastro.
No me ha quedado claro si ya los conoces ; si no, te paso las dires por MP (creo que no puedo hacerlo de forma pública por las reglas del foro)
Saludos