Con Lego Star Wars II: La Trilogía Original también ocurría. La solución pasaba por meter una memory stick menor de 2 GB y jugar una partida normal, salvando. Después se podía coger ese save creado y copiarlo en la la tarjeta de memoria de 4, 8, etc GB que estuvieras usando inicialmente, y desde entonces continuar jugando, ahora sí, sin problemas a la hora de salvar.
Claro, eso con una PSP "normal", con las GO... pues es lo que tiene comprarse una consola sin la menor garantía de soporte.