Bueno pues tras dos dias investigando he encontrado la solucion para que podais entrar.
Uno de los errores que siempre salían era: Conectando con el proveedor y no entraba y el otro que al entrar se perdia la conexión con los jugadores y os hechaban.
Es muy facil. Solo teneis que entrar en vuestro router, que habitualmete poniendo vuestra ip en el explorador de internet os entrara y antes os pedira un clave ( en mi tcw710 solo hay que poner admin en la password)
Dentro teneis que encontrar algun apartado que ponga DMZ Host.(En mi tcw710, le das a advanced y luego a DMZ host y listo).
Bueno una vez dentro teneis que poner una ip, que debereis poner la de vuestra ps3.
Pa saber la ip de la ps3, teneis que ir a ala ps3 y en ajustes> ajustes del sistema > informacion del sistema os aparecere la ip. Colocais la ip de la play3 ahí y listo. Dais a aplicar o aceptar y listo.
Luego entrais al online del GTA y a jugar
Espero que os sirva de algo
PD: He decidido poner este post en online y juegos porque pienso que puede ser de gran aportacion a los usuarios, si al moderador no le pareciera correcto, que me quite alguno de los dos post
EDITO:
Activar DMZ en routers
http://www.adslzone.net/tutorial-34.3.html (Vale para unos cuantos)