Hola, por si alguien sigue teniendo problemas encontré esto.
1. Path to game must contain only Latin chars.
2. Rename folder ヴァンガードプリンセス to anything else (”vanpri” for example)
3. Rename ヴァンガードプリンセス.exe to vanpri.exe
4. Rename ヴァンガードプリンセス.kgt to vanpri.kgt
5. Use AppLocale, now it works
Asi no hay que cambiar la región de windows ni nada, solo usar el AppLocale, y funciona.
Un saludo.