Es muy sencillo. Os pongo un croki.
MODO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DE LA CONEXION... CONEXION 1
SIN CONTRASEÑA WEP (si no teneis contraseña en wireless)
IP MANUAL (Si vuestra puerta de enlace del router es 192.168.1.1 por decir un ejemplo, deberiais tener puesto en el pc lo mismo, pero en vez de acabar en .1 deberia acabar en .2 o como maximo .255 de entre un termino a otro, el que os de la gana, pues bien en la psp deberiais de poner otro diferente al del pc, si el pc es 192.168.1.2 pues en psp 192.168.1.3 por ejemplo.
IP. 192.168.1.3
MASCARA SUBRED:255.255.255.0
PUERTA DE ENLACE:192.168.1.1
DNS
195.235.113.3
195.235.96.90 (son las de terra y telefonica, esas sirven)
todo esto es un ejemplo, son las tipicas configuraciones de todos los router y demas de telefonica, terra, wanadoo, etc...
Recordad si teneis implantada una contraseña web en el router para el wifi, debeis meterla en psp cuando os pregunta... utilizar codigo wep?
Si teneis mas dudas consultad la busqueda, hay varios hilos sobre esto que se pueden resolver vuestros problemillas.