tienes que abrir los puertos necesarios si pasas por un router o firewall, independientemente de conectar al router, o al PC (es estupido teniendo router, conectar a traves del PC, salvo claro esta, q el router este a 20m y el PC a 1m... ya que, la conexión va a ir más lenta, o mejor dicho, el tiempo de respuesta será peor, ya que pasa por 3 puntos las peticiones Router->PC->Xbox, mientras que del otro modo, sería Router->Xbox).
En los faq de la web oficial tienes los datos...
pero creo q eran 3074 y TCP y UDP, y el 88 por UDP (creo)