A ver, el problema está en que el cable que trae la consola de fábrica da myu mala calidad de imagen.
Lo que dices de ponerlo directamente en la TV para que se vea mejor es cierto, se verá algo mejor, pues por cuantas menos conexiones pase una señal de video menos pérdida y "ruido" cogerá.
La solución está en comprar el Cable por Componentes si tu TV admite ese tipo de señal o el Cable RGB.
Con éstos dos cables tendrás bastante mejor calidad de imagen, el primero permite poner la consola en modo progresivo y el segundo no, ésas son sus principales diferencias y si tu tele soporta el modo 480p te recomiendo el de Componentes.