Si es para hacer lo que creo, compartir la conexión de red con el Wifi, y que la consola coja desde él el Internet del PC, hasta donde yo se te vale cualquiera, pero tiene que permitir ponerlo en modo AP (Access Point) para que la consola se pueda conectar a el.
O sea, generalmente un WiFi USB te permite establecer conexión con un punto de acceso, pues el WiFi que tu necesitas, necesita dicho modo para hacer él de punto de acceso.
Yo funcioné un poco de tiempo con uno así, en concreto el C54RU creo que era, de Conceptronic.
Ahora tengo router WiFi, pero cuando no lo tenía (y tras experimentar con lo que te he dicho, que aunque me iba bien, no me gusta depender del PC), lo que hacía era conectar un punto de acceso WiFi al router, y que la consola se conectase a él.
Me costó unos 40€ más o menos, que es bastante más de lo que te cuesta un simple WiFi USB, pero tiene la ventaja de que no necesitas dejar el PC encendido, con tener el router y el punto de acceso te basta.
Salu2