Haber, a mi me pasaba con mi pentium 400, al ser antiguo, tenia problemas para apagarse (lo mismo que tú). Te doy varias soluciones para arreglarlo, ok? :
Si resulta que tu placa base es ATX (de las antiguas), deberias activar la compatibilidad con ACPI:
1- Primero, activala en la bios (Entra en la bios y dirigete a "Power Management Setup", y ahora busca donde ponga ACPI y habilitala "enable")
2-Dirigete al panel de control (dentro de windows), opciones de energia, pulsa APM, habilitala.
Con todo esto deveria poderse apagr con normalidad tú ordenador. Pero si no se te apaga, entonces deberias corregir algunos valores del registro de windows.
1- Primero entra en el registro, ¿como?, pues pulsa inicio y luego ejecutar, aqui escribe regedit y pulsa aceptar.
2-Segundo, ahora localiza la clave HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon. Ahi, en la ventana de la derecha busca "PowerDownAfterShutdown Y ShutdownWhitoutLogon y dales el valor 1 (Pulsando encima de ellos dos veces y donde pone 0 pon 1)
3- Ahora busca la cadena HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Desktop y busca en la pantalla de la derecha "PowerOffActive" y dale el valor 1.
Adjunto una imagen para que veas donde se encuentran estos archivos en el registro.