Yo tengo ese mismo router, y me va perfectamente poniendo contraseña a la red en el router, lo unico que tienes que quitar en la psp una opcion de ahorro de energia que es algo de wifi, no se muy bien decirte pq no tengo la psp delante, pero vaya que esta en el menu de la psp.
Con solo desactivar eso en la psp, por lo menos en mi caso ya funciona perfectamente, probar a quitarlo, y si no os funciona asi, ya os digo mas detenidamente como tengo configurado tanto el router como la psp para que tire con contraseña.