Tener el backup de un juego si no tienes el original es ilegal tambien ;D
Mejor, abre cualquier carpeta de Windows.
Ve a Herramientas > Opciones de Carpeta. [Aprieta ALT si es windows Vista/7, si no esta la opcion es muy probable ke tengas un virus en tu pc]
Ve a la pestaña "Ver" y desactiva la opcion ke dice "Ocultar las extensiones de archivos para tipos de archivo conocidos"
Ahora si, empieza de nuevo desde los archivos en muchos pedazos .rar y en cuanto tengas un archivo con extension .ISO, ese copialo al psp, no extraigas más.