CHUKS no metas los juegos en .rar en la memory stick, tienes que descomprimir el rar y te saldrá el archivo con extensión .iso o .cso, que será el que tengas me meter dentro de la carpeta "ISO" de la memory stick. Si lo que te ocurre es que en el ordenador no te salen las extensiones de los archivos, abres cualquier carpeta y en la parte de arriba le das a "Herramientas-Opciones de Carpeta-Ver" y desactivas la casilla que pone "ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos", así ya te saldrán las extensiones de todos los archivos. (Esto en Windows XP, en otro sistema operativo no se si será igual).
ANDIAMO, a mi me pasaba lo mismo cuando actualicé a 3.03 OE-C, pero era porque en el recovery puse USE NO UMD en "enabled", y ya he visto por varios hilos que hay muchos isos que así no funcionan. Lo volví a poner "disabled" y con un UMD metido no me ha vuelto a fallar ninguna iso ni cso.