Depende de lo que necesites un router o una tarjeta.
Yo tengo un WRT54GL que como han dicho utiliza linux (no confundir con el WRT54G, que las últimas versiones utilizan otro sitema operativo y sólo se pueden modificar con un programador) y por eso admite firmwares modificados que añaden muchísimas funciones (yo tengo el
DDWRT ). Con un router podrás conectarte a internet desde el navegador y juegos que soporten modo infraestructura, además de usar programas tipo PSPRadio o AFKIM y por supuesto conectar varios ordenadores simultaneamente a internet, pero no podrás usar el Xlink Kai con la psp (bueno eso no te lo puedo asegurar, porque con el firmware modificado he visto que se puede poner en modo cliente y no como accespoint, asi que seguramente si lo pongo en modo cliente me dejará conectarme con la psp por adhoc, pero todabía no lo he probado). Otra de las ventajas que tiene un router es que no tienes que tener el pc en marcha para usar la conexión a internet.
Si te compras una tarjeta tendrás que mirar que sea compatible con el Xlink Kai y si es posible que sea compatible con el programa para convertirla en Accesspoint, así tendrás de todo, pero sólo te servirá para usarla con la psp. Además puede dar más problemas que un router.
Luego otro factor que influye es el precio el router que te he dicho lo compré por 60€ (se necesita un modem ADSL Ethernet para conectarlo al router, porque no lleva modem asi que añade 20€ si tienes uno por USB) y una tarjeta cuesta unos 30€ como mucho.
Edito: acabo de encontrar
esto, se supone que es un firmware que incluye el Xlink Kai compatible con la psp y la Xbox (el DDRWRT es compatible con el XLink Kai de la xbox).