Vas a la ventana de transferencias, justo encima de los nombres de las columnas te pondrá algo como "Descargas (X)", un iconillo y "Todo", ese todo se refiere a la categoría por defecto. Haz click derecho ahí y dale a añadir categoría, te pedirá las opciones y ya está, una vez tengas las categorías configuradas, elige los archivos que quieras asignar a otra categoría, botón derecho en los archivos -> Asignar a Categoría.