Eso q tu dices extensiones 01, 02, son archivos comprimidos enlazados y seguramente en rar. Busca a ver si ta el .rar, sino ves al 01, boton derecho extraer aki, si lo de extraer aki no te sale, clikea 2 veces en el archivo. Se te abrirá el WINRAR, selecciona los archivos q te saldrán, (seguramente sean 2, uno Urban****.cue, y otro del mismo nombre pero .BIN) los extraes y el solito se encarga de enlazar los archivos 0* restantes. Luego ya tendras descomprimidos los 2 archivos listos pa quemar.
Pruebalo y ya me diras. Esto te lo encontraras en muchas ocasiones si consigues los juegos de una manera "UNDERGROUND".