Puedes probar poner ese biblioteca *.DLL en la misma carpeta donde se encuentra el ejecutable del juego, para que asi la reconozca directamente y no requiera 'preguntar' a windows donde localizarla. Pero mejor has lo siguiente:
Instala DirectX9.0c de junio del 2010, ese archivo es una de las APIs del paquete DirectX [directsound, directinput/Xinput, direct3D, direct3D, direcshow, etc.]. Aunque windows 7 con su directX11 tiene un soporte a DirectX9, este soporte no es muy bueno, por ello es recomedable instalar Directx9.0 de junio del 2010.
Aparte, actualiza DirectX11.
