Bueno, ventajas y contras no hay exactamente, más bien es comodidad.
Puedes configurar una IP manualmente en play y luego ponerlo como bien dicen en la DMZ, así no tendrás problemas de puertos.
Otra cosa que puedes hacer es poner auto en la play y que el router se encargue siempre de darle la misma IP a tu consola configurando la macaddress de la play. Cada router tiene su configuración y es más o menos fácil en función de modelo.
Mi recomendación es que te pongas IP fija (privada), y así siempre tendrás abiertos los mismos puertos en la play y no tendrás problemas de desconexión, aunque no deberías si tienes activado el UPnP en el router...
