Supongo que te habrás atascado en el mundo del Bosque Encantado, donde el camino hace un círculo y vuelves al principio. Si es así, tienes que ir a la fase que está más al sur del bosque (tendrá punto rojo porque tiene secreto), que creo que es acuática, y buscar bien por la fase una llave que abre la verdadera salida; si tienes problemas durante la fase siempre puedes recurrir al truco pausa+select para salir de la fase y volver a empezar.
En cuanto a tu pregunta-comparación entre Super Nintendo y Game Boy Advance, la mayoría de las conversiones a GBA de Super Nintendo son pixel perfect (iguales), salvo por algún sonido digitalizado que les añaden (voces y chorradas varias) y algún cambio jugable (Mario y Luigi en la versión de Super Nintendo son exactamente iguales, mientras que en la versión GBA son bastante diferentes, incluso en el sprite). Eso si, inexplicablemente hay conversiones que son peores en GBA, así que huye como de la peste del Donkey Kong Country y juegalo en Super Nintendo (en tu caso, con zsnes).
Espero haberte sido de ayuda.
P.D: El enlace que has puesto no sirve para nada porque hay que hacer login para poder ver la imagen.