A ver, por lo que he entendido, por un lado tienes un cable VGA (ya sea el de 360 o el de PS3) en el que el cable de audio tiene dos tomas RCA macho. Bien. Luego por otro lado tienes un cable que convierte los dos RCA's macho en un minijack macho. Bien. Y tienes unos auriculares cuyo cable de audio es un minijack macho. Bien.
Si es eso lo que tienes, la pregunta es no saber cómo conectar el cable VGA a los auriculares, no? pues muy sencillo, con un cable en Y de RCA hembra a minijack hembra, o bien con un minijack hembra-hembra, por ejemplo.
A todo esto, supongo que los auriculares inalámbricos que tienes (o que quieres comprar) tienen control de volumen, porque si no sólo oirás un volumen fijo y no sé si será demasiado flojo, demasiado fuerte, o será algo medio.