Jugar a juegos sin comprarlos, es ilegal. Para poder jugar a un juego descargado de Internet (Backup) debes poseer el original.
Respecto de cómo hacer funcionar el backup, primero tienes que actualiazar tu consola a la versión más reciente:
1.5 -- 3.52 M33 --> 3.52 M33-4 --> 4.01 M33-2
Y después meterlos en la carpeta ISO de la Memory Stick
Hay bastante variedad en EOL de tutoriales bien explicados, y mucha gente que hace la misma pregunta que tú. Antes de postear usa la búsqueda.