Prueba a ver de la forma que te digo:
Te vas al escritorio y haces un lanzazor (acceso directo) con el botón derecho.
En su correspondiente casilla metes ahi la ruta que has puesto en tu post:
/home/enrique/.cedega/Guild Wars/c_drive/Program Files/GUILD WARS/Gw.exe
Con lo que te tendría que quedar así para que te funcione supuestamente:
cedega /home/enrique/.cedega/Guild Wars/c_drive/Program Files/GUILD WARS/Gw.exe
De esa forma, cedega abrirá ese .exe .
De todas formas, para que queires tener un acceso directo si cedega ya te los pone cuando lo abres ?
Saludos.