En primer lugar, revisa que todo esté correctamente situado. Normalmente el plugin va en la carpeta ms0:/cxmb/cxmb.prx. Supongo que lo puedes poner donde quieras, pero de ser así, modifica el archivo vsh.txt y añade/modifica la línea que apunte a la ruta donde tengas el cxmb.prx. También he leído en otros hilos que tiene que ser la primera línera que aparezca en el fichero. Guarda y desconecta la psp. Entra al recovery, asegúrate que esté enabled y sal.
En segundo lugar tienes que asegurarte que la versión del cxmb que tienes es compatible con la 4.01, y los temas que te bajes tienen que ser exclusivamente de la versión 4.01. Si no, no funcionará.
Ahora sólo queda ir a Ajustes-> Ajustes de tema, y ahí te aparecerán todos.