Lo único que puedes copiar-pegar en un ipod son datos (para usarlo como disco duro).
La transferencia de música y vídeo la tienes que hacer con itunes, o con algún programa de terceros compatible.
Yo te aconsejo el itunes porque es sencillo de manejar y va realmente bien para tener ordenadita tu colección de música y vídeo (además de que el cover-flow es una gozada).
El itunes te vendrá en el CD con el ipod. Si por lo que sea no tienes el CD, te lo puedes descargar gratis de la web de Apple.
Puedes optar por tener el PC y el Ipod sincronizados completamente (es decir, que todo lo que tenga en el PC, te lo pase al ipod) o por gestionar tú la música manualmente. Puesto que te has comprado un nano, intuyo que no te cabrá toda tu colección musical, por lo que deberás gestionar la música y vídeos manualmente. Es muy sencillo. Arrastrar y soltar.
Si tienes más dudas pregunta.
Saludos.