Lo del error gprs es porque aún no tenías activado el servicio, pero si ahora dices que conecta y carga perfectamente la melodía la deberías tener en "Mis sonidos".
También puede ser que te haya llegado la melodía en un MMS, entonces ve a leer el MMS en la bandeja de entrada y selecciona la melodía para poderla guardar en "Mis sonidos". Tal vez no puedas recibir correctamente los MMS si no lo has configurado bien y por eso nunca llegue a descargar completamente, llama a Movistar para que te lo confirmen.
Aunque yo personalmente me las bajaba gratis de cualquier página wap, hay muchos midis gratis para descargar...