Solo tienes que copiarlo al HD en una carpeta y dentro de esa carpeta incluye las roms en otra carpeta
En pocas palabras tienen que quedar tanto el emulador como las roms en la misma carpeta y dejar esta ruta en el surreal.ini
[Settings]
Rom Path=F:\Roms\
Puede dejar las roms de todos los emus en una sola carpeta pero pues asi es mejor (cuestion de gustos).
Lo de la pantalla en negro es frecuente algunas roms no funcionan (creo que te refieres a las roms) prueba con los 2 emuladores a ver en cual funciona si no ni modo.