Mira a ver la resolucion de la consola. A veces al poner el HDMI ponemos una resolucion al maximo y si cambiamos de monitor, en este caso conectandolo por VGA, mira a ver si la maxima resolucion nativa de la pantalla VGA es al menos igual o mayor a la resolucion que dejaste cuando jugabas por HDMI. A mi me ha ocurrido esto un par de veces...
Si no fuera esto no se que podria ser...
Saludos!