Bueno Ninfa, yo estaba como tu.
Utilizaba el ZoneAlarm 2.6. (y como cortafuegos para usuarios domesticos, muy correcto).
Despues intenté dar un paso más alla (porque el tema de la seguridad me interesa, aunque no tengo ni idea) y me acabo de instalar la nueva version 3 del ZoneAlarm (concretament, la 3.1.395 Pro) y la verdad que de momento no me aclaro y eso que segun todos, es el más secillito de configurar y utilizar.
Asi que si es tu primera experiencia con cortafuegos te instales el ZA (version antigua), y según vayas aprendiendo podrás ir cambiando de programas
Trist