Saludos.
A tu pregunta: Sí, las puedes crear tranquilamente desde el pc, siempre que las coloques en su sitio. Por ejemplo, como dije antes, si quieres meter el backup de un juego, crea en la psp desde tu pc la carpeta ISO, en la raíz de la memory stick (Es decir, según te menes en la MS, al lado de PSP, etcétera), y a continuación mete el backup en la recién creada carpeta ISO, debería funcionar.
Requiescat In Pain.