Debes poner un archivo de configuracion. Si no, te coge por defecto lo siguiente:
IP PS2: 192.168.0.10
IP PC: 192.168.0.1
Máscara de subred: 255.255.0.0 (o 255.255.255.0 da igual funciona con las 2)
Mejor que el Pukklink te recomiendo el PS2Link 1.24, es lo mismo, más nuevo y mejor.
Saludos.
P.D.: Lo de la máscara de subred y Auna te da igual, una cosa es Internet y otra cosa es lo que vas a hacer, que no es más que una conexión de área local, eso sí, necesitas cable cruzado o router, pero si tienes router las IPs serán diferentes porque se asignan automáticamente por el DHCP del router.