a ver... te voy a dar un par de pistas...
en el buscador informate sobre popstation y busca el termino PSX ya veras como encuentras muchos posts.
PEro vamos, voy a ser weno
Necesitas el programa popstation para transformar las ISOS de PSX a PSP, luego necesitas un Firmware custom (el que te viene con la consola o actualizaciones oficiales de $ony no valen) superior al 3.02OE y por ultimo, despues de que te has descargado los juegos ya convertidos (o los has convertido tu) solo tienes que meter la carpeta entera (con meter el EBOOT no vale) en X:/PSP/GAME (siendo X la letra de tu PSP).
Espero que te ayude de algo