Así es, FAT32 solo reconoce archivos de 4Gb, por lo que si el disco duro está formateado en FAT32 no te dejará copiar archivos de más capacidad. Si el disco duro no lo utilizas para conectarlo por ejemplo a la PS3(esta solo reconoce FAT32) te recomiendo que copies todos los archivos en otro disco duro, lo formatees en NTFS y vuelvas a copiar todo al HD externo, y así no tendrias problemas con el archivo de 10Gb.
Un saludo.