Me parece extraño lo q me cuentas. Has probado a renombrarlo como ".iso"?, igual asi lo puedes grabar.
De todas formas el archivo "cue" no es más q un archivo de texto con el nombre del fichero "bin" el modo de grabación a utilizar y el tamaño (o algo parecido, hablo de memoria). (hecha un vistazo a alguno q encuentres x ahi y te harás a la idea)
Sin saber más datos de q juego es, q sistema y de donde lo has sacado no te puedo decir mucho más...
De todas formas, prueba el formato ISO y grabalo con el Nero.
Q tengas suerte....