Esto va en Software Libre, reporto para que lo muevan.
Para Ubuntu no sirven los .exe, que son de Windows. Para instalar programas en Ubuntu tienes el terminal (mediante comandos), descargando el equivalente de los .exe para linux/ubuntu que creo que son .deb, o usando el 'equivalente' a Windows de Agregar y quitar programas que busca en los repositorios y te los descarga e instala facilmente. Mejor que busques un poco de ayuda si no tienes ni idea.