Seguramente en la barra de menús arriba en el emulador podrás configurar (busca opciones o algo así, nunca lo he usado) la carpeta donde el emu debe buscar la bios, etc.
ME gustaría serte de más ayuda pero nunca he probado ningún emu de ps2, aunq todos los emus suelen ser bastante parecidos en lo q a configuración se refiere. De todos modos no sé si tu mensaje va bien en este foro, quizás deberías buscar ayuda en foros de emulación de pc. No lo sé, es una idea