La barra inversa ( \ ) es un caracter de escape usado para símbolos especiales, como saltos de linea (\n) o fin de cadena (\0), por tanto, si pones una \ el compilador espera el segundo caracter que identifique el símbolo especial. Para poner una \ has de poner dos barras seguidas '\\'.
Por otro lado, la doble comparación no es aceptado como un estándar C++, por tanto X < Y < Z has de simbolizarlo como una doble comparación, (X < Y) && (Y < Z).
Finalmente, evita usar una sola barra ( | ) para indicar ó en vez de la doble barra ( || ), pues puede confundirse con la operación aritmética OR, y aunque parece igual, en algunos casos da problemas.
Aquí te dejo el código modificado.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
char c;
cout << "Introduzca caracter:" << endl;
cin >> c;
if ((('A' <= c) && (c <= 'Z')) || (('a' <= c) && (c <= 'z'))) {
cout << "Es letra" << endl;
} else if (c == '\\') {
cout << "Error" << endl;
} else {
cout << "Caracter incorrecto" << endl;
}
system("Pause");
return 0;
}