Hola,
Si tienes una PSP Slim con firmware 3.60M33 lo único que tienes que hacer es formatear la MS y con esto ya se te crea la carpeta ISO; a partir de ahi copiar mediante usb los archivos iso o cso a la carpeta /ISO y listo. Despues te vas al xmb juegos/memory stick y te saldran las copias de seguridad que hayas puesto en la carpeta ISO. No olvides de comprobar si tienes que tener o no un UMD en el menu del recovery.
Saludos.