Es completamente normal,eso te pasa porque no sales dl umd emulator antes de apagar la consola.
Si cuando acabas de jugar al juego.sales al menu principal con el boton HOME,vuelves a cargar el umd emulator y sales de el pulsando la tecla triangulo comprobaras que al apagar la consola apaga perfectamente.
Salu2
porfavor aclarme este tema gracias 