Esto puede ser varias cosas amigos.
1. Problema se NAT, se soluciona abriendo DMZ hacia la IP de tu consola.
2. Ajustes de los auriculares.. Pulsa boton PS, ajusye de dispositivo.. Y mira ahi..
3. Que tengas elegido el audio del juego, en vez del audio de grupo.. Se mira en el mismo sitio...
Mira a ver amigo...